Мельник Д.С.

ПрАТ «КПМГ Аудит», Украина

IT-ТЕХНОЛОГІЇ В РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: БАНКІВСЬКІ РЕАЛІЇ

  «Все життя – це управління ризиками,

а не усунення ризиків»

Уолтер Ристон , відомий банкір,

колишній голова корпорації Citibank / Citicorp [7]

На заході комплексні системи ризик - менеджменту давно стали життєво важливим і необхідним елементом управління банками. Без системного управління кредитні організації ризикують припинити своє існування в нових умовах [5].

Щоб прискорити ІТ-модернізацію, управління і контроль за різними системами, а також максимально знизити ризики, уникаючи катастрофічних наслідків для бізнесу, банкам необхідно впроваджувати комплексні програмні системи, в яких закладена ідея другої частини трьохланкової концепції "Governance, Risk Management and Compliance" (GRC) [6].

Підвищенню актуальності цієї концепції сприяло прийняття такого нормативного акту, як SOX, а стосовно банків - ще й угоди Basel II, в якій прописана необхідність підвищення якості управління ризиками в банківському середовищі. Зокрема, Basel II описує: створення більш чутливої до ризиків системи розрахунку капіталу, що базується на кількісній оцінці ризиків самими банками; ширше застосування інструментів зниження кредитних ризиків; впровадження вимог до капіталу під операційний ризик [3].

Аналізуючи сучасні тенденції застосування концепції GRC, можна розглянути практичну реалізацію окремих її компонентів спираючись на досвід експертів IBM.

 

 

Тенденції ризик-менеджменту в банківському секторі

Фінансова криза, що вибухнула в 2008 р., розкрила безліч проблем, які назріли в роздрібному банківському бізнесі. Вони були обумовлені цілим рядом чинників: доступністю кредитних ресурсів; незадовільністю систем ідентифікації, вимірювання, моніторингу та контролю ризиків; відсутністю, на рівні керівництва (правління, спостережна рада), культури управління ризиками; відсутність інтеграції та комплексного підходу щодо ризик-менеджменту [2].

Крім того, варто відмітити зростання фінансових злочинів у міру розвитку інформаційного суспільства. До колосальних втрат у роздрібному банківському секторі привела поява тіньової економіки, учасники якої займаються крадіжкою особистих даних, незаконними угодами, «фішингом» та іншими фінансовими злочинами [4]. Щоб відповідати зовнішньому середовищу, що змінюється, потрібен більш послідовний підхід до автоматизації роботи банку і впровадження надійних аналітичних систем для запобігання збитків. На особливу увагу заслуговують кредитні ризики – банки повинні контролювати цей процес, щоб запобігати погіршенню якості своїх активів.

На думку експертів IBM, існує необхідність управління ризиками по організації в цілому, з метою забезпечення всебічного підходу. Окрім аналізу ризиків по всьому банку, необхідно застосовувати аналіз в окремих бізнес-процесах, а також на рівні перевірки платоспроможності клієнта, що збирається взяти кредит. Також необхідно аналізувати процеси, спрямовані на підвищення ефективності банку.

Без моделей в ризик-менеджменті нікуди

Вже багато разів відзначалося, що ризики – це дуже специфічна річ, а набір і динаміка компонентів, які входять до неї, залежить від часу і індустрії, в якій працює організація, – в даному випадку кредитна. І логічно припустити, що ІТ-рішення для управління ризиками мають бути «вертикалізовані» і з самого початку повинні бути готові до інтегрованого застосуваннями разом із іншими банківськими додатками.

В даному контексті зрозуміло, чому корпорація IBM пропонує єдину платформу Banking Industry Framework, яка допомагає банкам бути ефективнішими, підвищує їхню гнучкість і сприяє легкій адаптації до умов бізнесу, що постійно зміняються. Дана платформа дає високий ступінь управління ризиками, сприяє прогресивній трансформації бізнесу з усім накопиченим масивом даних і безліччю процесів [1].

Серед основних функцій IBM Banking Industry Framework – фокусування на самому "серці" ІТ-інфраструктури. Як відомо, управління і обслуговування основних банківських систем складає більше половини загальних витрат на ІТ. Ці витрати постійно зростають, оскільки банки продовжують міняти старі системи, постійно збільшують складність впроваджуваних рішень. У IBM вважають, що в банках існує велика потреба в отриманні спільної платформи, яка здатна об'єднувати і гармонізувати розрізнені системи, які, як правило, утворюються в результаті багаторічного процесу злиття і поглинань, а також часткової ІТ-модернізації.

IBM Banking Industry Framework охоплює чотири ключові області, які вимагають великої уваги і колосальних ресурсів, для того щоб забезпечити прискорені перетворення, обновити систему, виходячи з майбутніх потреб, а також понизити ризики проектів. До цих областей відносяться [1]:

?        Комплексне управління ризиками, підтримка управління фінансовими, операційними і ІТ-ризиками, виявлення і запобігання фінансовим злочинам, дотримання нормативних актів;

?        Клієнтоорієнтованість, створення основи для єдиної клієнтської бази даних, сприятливої і ефективної моделі продажів і обслуговування;

?        Гнучкіша й ефективніша робота з платежами та цінними паперами;

?        Ефективна модернізація існуючих систем, виходячи з потреб бізнесу, що зміняються.

Ефективна ця модель або ні – питання риторичне. Так само як і питання про переваги та недоліки рішень конкурентів. Напевно, одним з критеріїв оцінки, може бути ступінь розповсюдження рішення.

Запропоновану IBM модель вже використовують більше 250 фінансових установ. Одним із яскравих прикладів ефективного управління ризиками може служити приклад банку JKHL. За останні роки ця установа стала одним із лідерів американського ринку кредитування. У рамках експансії було придбано п'ять регіональних банків. Керівництво JKHL висунуло декілька SOA - ініціатив, спрямованих на подальше зростання, скорочення витрат, зниження операційних ризиків і управління клієнтським досвідом. За словами топ-менеджменту банку, такому успіху багато в чому сприяло застосування інструментів управління ризиками [1].

Промисловий банк Кореї (IBK) звернувся до рішення IBM, під час пошуку оптимальної диференціації своїх послуг, для того, щоб вони якнайкраще підходили під індивідуальні особливості клієнтів. Клієнтські дані банку були розкидані по безлічі успадкованих бізнес-додатках, внаслідок чого банк не міг отримати цілісної інформації про своїх клієнтів.

Зрозуміло, що в такій невеликій доповіді не можливо всебічно розкрити теми управління ризиками та тонкощі концепції GRC. Але, враховуючи, зростаючий інтерес до цієї тематики, незабаром з’являться більш детальні, глибокі та ґрунтовні дослідження, наукові праці.

Список використаних джерел:

1. Решения IBM для банков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// www . ibm . com / industries / financialservices / ru / banking /

2. Кулаев М. («Московский капитал»): Эффективный риск-менеджмент возможен и без крупных затрат , інтерв’ю.

3. Making Enterprise Risk Management Pay Off: How Leading Companies Implement Risk Management First Edition / Thomas L. Barton, William G. Shenkir, Paul L.Walker . – 2008 . – 208 p.

4. Making Enterprise Risk Management Pay Off: How Leading Companies Implement Risk Management First Edition / Thomas L. Barton, William G. Shenkir, Paul L.Walker . – 2008 . – 208 p.

5. A theory of bank capital. Journal of Finance / Diamond, D. W., Rajan, R. G. – 2008. – LV ( 6) . – P. 2 431-2465.

6. Risk management, capital budgeting and capital structure policy for financial institutions: An integrated approach / Froot, K., Stein, J. // Journal of Financial Economics . – 2008. – № 47 . – P. 55-82.

7. Risk management: Coordinating corporate investment and financing policies / Froot, K. A., Scharfstein, D. S., Stein, J. C. //   Journal of Finance . – 2003. – XLVIII( 5) . – P. 1629-1658.