К.э.н . Исламутдинов В.Ф.

Югорский государственный университет, Российская Федерация

ЭНТРОПИЙНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ФИРМ

 

Достижения экономической теории последних лет показывают, что поведение экономических агентов нельзя свести к простому рациональному поведению, критерием эффективности которого является максимизация прибыли и достижение рыночного равновесия. К теоретическим исследованиям, которые не вписываются в господствующее неоклассическое направление экономической теории можно отнести институциональную экономику [1], эволюционную экономику [2], синергетическую нелинейную экономику [3]. Общим для всех этих теоретических работ является признание того, что решения экономических агентов нельзя свести к результату простого рационального выбора, максимизирующего прибыль в условиях равновесного рынка.

Наиболее сложным для исследования является инновационное поведение экономических агентов, так как принятие инновационных решений сопряжено со значительно большей неопределенностью и риском, кроме того, инновационные проекты сами оказывают неоднозначное и трудно предсказуемое влияние на окружающую среду, то есть создают дополнительную неопределенность. Однако на практике в настоящее время при моделировании инновационного поведения экономических агентов все еще используются положения господствующей ортодоксальной экономической теории, лишь немного усовершенствованные путем включения элементов неопределенности и динамического развития [4 - 6].

На общем фоне разительно выделяются модели, разработанные Нельсоном и Уинтером [2]. К преимуществам этих моделей следует отнести то, что они исходят не из максимизирующего производственные возможности поведения инноватора , а показывают реальный процесс выбора инновационных решений из имеющихся альтернатив. Также эти модели показывают преобладание неравновесности рынка на протяжении практически всего времени его развития, влияние на инновационное поведение таких важных показателей, как уровень банковской ставки, легкость имитации нововведений, темпы научно-технического прогресса в отрасли. Однако , у указанных моделей также имеются недостатки, вызванные объективной сложностью моделирования нелинейных процессов. В частности, данные модели не учитывают восприятие инноваторами уровня риска при принятии инновационных решений, они не дают свободы выбора инновационного или имитационного стилей поведения организации. Указанные недостатки снижают чувствительность моделей, и уровень их реалистичности.

Опираясь на достижения предшественников, автор предлагает подход к моделированию инновационного поведения, основанный на использовании отдельных положений, заимствованных из синергетики и основанной на ней нелинейной экономической теории [3 ; 7]. Для этого экономический субъект (в том числе организацию-новатора) надо представить в виде открытой диссипативной самоорганизующейся системы, которая постоянно взаимодействуют с окружающей ее внешней средой. Согласно второму закону термодинамики, любая система производит энтропию. В закрытых системах энтропия со временем достигает максимума, и развитие системы прекращается. Для самоорганизующихся систем это равносильно смерти, поэтому они отводят энтропию во внешнюю среду, понижая ее уровень внутри себя и повышая во внешней среде. То есть, экономический агент постоянно находится в состоянии неустойчивого динамического равновесия, которое поддерживается путем обмена информацией, веществом и энергией с внешней средой.

Несмотря на то, что использование самих по себе отдельных энтропийных характеристик инновационной деятельности продуктивно для ее анализа и даже прогнозирования, все же для более широкого и полноценного использования этого понятия и методологии в экономических исследованиях необходима определенная адаптация. То есть необходимо введение дефиниции «энтропия экономического агента».

Под энтропией экономического агента следует понимать объективное уменьшение упорядоченности (т.е. соответствия структуры, технологии организации ее целям) в управляемой системе экономической организации под влиянием необратимости протекающих процессов во времени и неопределенности будущего. Однако в настоящее время не существует специальной методологии оценки уровня энтропии в экономических системах. В то же время каждый экономический агент интуитивно ощущает динамику энтропии, хотя и выражает это в более привычных терминах. Например, предприниматель как рост энтропии воспринимает ухудшение дел в своем бизнесе, изменение конъюнктуры рынка в худшую сторону, ужесточение государственной ценовой или налоговой политики и т.д.

Ввиду отсутствия разработанной методики оценки уровня энтропии экономического агента, автор предлагает использовать для этого косвенный интегральный показатель, учитывающий рентабельность продаж и занимаемую долю рынка:

, (1)

где Р – рентабельность продаж, в долях (если больше 100%, то приравнивается 1);

Д – доля рынка, занимаемая организацией.

Эти два показателя выбраны потому, что именно они первыми сигнализируют об ухудшении состояния дел в организации. Критическому уровню энтропии предпринимателя соответствует такой уровень интегрального показателя, который не обеспечивает даже простого воспроизводства ( S = 1) и ведет к его экономической смерти – банкротству. Графически это выражается так (рис . 1).

Рис . 1 . Влияние инноваций на уровень энтропии экономического агента

 

Под « энтропийным эффектом инноваций» следует понимать совокупное результатирующее влияние всех факторов эффективности инновационного проекта на уровень энтропии экономического агента. При этом следует различать ожидаемый энтропийный эффект и реализованный. Ожидаемый энтропийный эффект оценивается инноватором исходя из имеющихся у него знаний на момент принятия решения об осуществлении инновационных преобразований и может сильно отличаться от реализованного. Принятие решения о внедрении инноваций осуществляется на основе ожидаемого энтропийного эффекта. В конечном итоге, результатом реализации инновационного проекта может являться снижение уровня энтропии экономического агента, выражающееся в получении в течени и определенного периода дополнительной прибыли либо за счет увеличения доли рынка, либо за счет увеличения рентабельности продаж. За счет чего конкретно будет получена дополнительная прибыль, зависит от свойств рынка (отрасли), на котором работает новатор – его емкости, эластичности спроса, чувствительности к новшествам, и др., а также от типа инновации – организационная или технологическая (снижение себестоимости, повышение производительности), либо маркетинговая (увеличение продаж, уровня цены и т.д . ).

Взяв за основу оценку экономическим агентом уровня текущей и ожидаемой энтропии, весь процесс инновационного поведения можно разделить на несколько этапов:

1 – принятие решения о необходимости инноваций;

2 – принятие решения о масштабе инноваций (собственные НИОКР или имитация);

3 – выбор наиболее оптимального из вариантов инновационных проектов;

4 – управление реализуемыми инновационными проектами (решение о продолжении или прекращении проекта).

Первый этап. Решение о необходимости инновационных преобразований принимается исходя из прогнозируемого развития экономического агента в будущем. При этом экономический агент учитывает производство только внешней энтропии, вызванной научно-техническим прогрессом, т.к. уровень внутренней энтропии можно снизить банальными инвестициями, не требующими инновационных преобразований. Если экономический агент предвидит, что в скором будущем производство внешней энтропии превысит критический уровень (рентабельность или доля рынка упадет до нуля), он решает, что нужны инновационные преобразования (рис . 2).

 

Рис . 2 . Влияние инновационных мероприятий на динамику внешней энтропии : t ₀ – момент принятия решения о начале инновационных преобразований, t ₁ – момент начала проявления эффекта от инновации, t ₂ – момент окончания действия инновации (проявления всех положительных эффектов)

 

Функция экономических последствий производства внешней энтропии рассматривалась автором в статье [8]. Исходя из этой функции, можно определить период времени, имеющийся у новатора в запасе. Для того , чтобы экономический агент предвидел последствия производства внешней энтропии, он должен, с одной стороны, обладать определенной информацией о процессах научно-технического прогресса в отрасли и их влиянии на уровень рентабельности и долю рынка, с другой стороны, его горизонт прогнозирования должен быть достаточно широким, чтобы увидеть необходимость начала инновационных преобразований даже тогда, когда признаки падения рентабельности или сокращения доли рынка трудно уловить.

Второй этап. Решение о масштабе инноваций принимается под влиянием трех основных факторов, влияющих на уровень энтропии: ожидаемая поступление или расходование денежных средств, вероятность (риск) как капитальных затрат так и прибыли, время реализации (внедрения) инновационного проекта и получения положительного эффекта. В принципе, эти три фактора участвуют в стандартной методике оценки эффективности инвестиционных проектов по чистому дисконтированному доходу, однако данная методика имеет ряд существенных недостатков, снижающих эффективность ее применения при оценке инновационных проектов, о которых автор писал в статье [8]. Наиболее существенным же недостатком, с точки зрения автора, является преобладание денежного фактора. Для равномерного учета всех факторов, влияющих на ощущаемую энтропию экономического агента, автором была предложена система координат, в которой каждый фактор приводится к стандартизированному виду путем соотношения с определенным масштабом измерения, так как это описано в статье [9].

  При этом следует иметь в виду, что между энтропийными эффектами от собственных НИОКР и имитацией инноваций есть принципиальное различие. Масштаб показателей НИОКР априори выше, чем у имитации: капитальные затраты больше, ожидаемая прибыль выше, риск превышения затрат и неполучения прибыли также выше, сроки реализации проекта также обычно выше. Казалось бы, все инноваторы должны выбирать собственные НИОКР, как потенциально более выгодные. Однако на практике это не так, причем не всегда предпочтение собственных НИОК или имитации определяется инновационной политикой и причина здесь в разном восприятии отдельных элементов энтропийного эффекта инноваторами , находящимися на разных участках энтропийной кривой. Рассмотрим это на примере двух фирм, принимающих решение о начале осуществления инновационных преобразований, одна из которых находится в более выгодном положении (доля рынка и рентабельность выше), чем другая (рис . 3).

Рис . 3 . Различие в восприятии уровня энтропии экономическими агентами на разных участках энтропийной кривой : t ₁ – момент принятия первой фирмой решения о необходимости инноваций, t ₂ – момент принятия решения о необходимости инноваций второй фирмой, t _x – критический момент времени, до которого должны быть осуществлены инновации.

 

 

Допустим, первая фирма приняла решение о необходимости инноваций, находясь на более раннем участке энтропийной кривой, чем вторая по различным объективным (например, наличие информации) или субъективным (например, политика руководства) причинам. У них будет различаться запас негэнтропии , выражаемый в количестве денежных ресурсов, которые эти фирмы могут потратить на инновационные преобразования. Поэтому, у этих фирм, согласно Канеману и Тверски [10], будет различаться восприятие риска, связанного с инновационными преобразованиями. Фирма, находящаяся в более выгодном положении, будет сильнее воспринимать риск потерь, или затрат, связанных с осуществлением инновационных преобразований, чем вероятность успешного исхода.

Фирма, которой «терять уже нечего», сильнее будет воспринимать вероятность успешного осуществления инновационного проекта, нежели риск потерь. То есть, при расчете энтропийного эффекта следует вводить поправку на восприятие риска в зависимости от местоположения экономического агента на энтропийной кривой:

для капитальных затрат

,    (1)

для дополнительной прибыли

,     (2)

где T _ср – средний запас времени существования фирмы в отрасли (в соответствии с энтропийной кривой);

T _И – текущий запас времени инноватора (в зависимости от его положения на энтропийной кривой);

К – коэффициент чувствительности к риску, (определяется эмпирически, и, в зависимости от отрасли или рынка может быть в пределах от 0 до 1, где 0 – соответствует низкой чувствительности к риску и агрессивной инвестиционной политике, 1 – высокой чувствительности и самоограничительной инвестиционной политике, когда своим расширением фирмы «боятся испортить рынок»).

Также у них будет различаться соотношение срока внедрения проекта к запасу времени. Тот новатор, который начал инновационные преобразования, находясь на более ранней точке энтропийной кривой, будет иметь больший запас времени, а значит, влияние фактора времени на ожидаемый энтропийный выигрыш будет меньше. Кроме того, у того новатора, который находится в более невыгодном положении на энтропийной кривой, может оказаться, что для крупных инновационных проектов просто не будет хватать времени, то есть произойдет «обрезание» сроков инновационных проектов (так как соотношение   не может быть больше единицы), и он будет вынужден осуществлять инновации с меньшим сроком внедрения.

Третий этап. Выбор из большого числа альтернативных инновационных проектов. При принятии решения об инновационных преобразованиях, перед новатором может возникнуть проблема выбора инновационного решения из достаточно большого числа альтернативных проектов. Также, один и тот же проект может предполагать различные варианты его реализации благодаря взаимозаменяемости факторов инновационного проекта.

Задача оптимизации выбора инновационного проекта из всей совокупности имеющихся альтернатив может быть сведена к двухстадийной максимизации энтропийного выигрыша, так как это описано в статье [9].

Четвертый этап. Управление принятыми к реализации инновационными проектами также осуществляется с учетом энтропийных последствий. При этом, по мере осуществления проекта, при приближении к моменту получения положительного эффекта от инновации, ожидаемые показатели энтропийного эффекта преобразуются в реализованные: действительный срок внедрения, действительные капитальные затраты (которые есть ожидаемые затраты с реализованным риском превышения). Также видоизменяются ожидаемая дополнительная прибыль, срок ее получения и вероятность. Все это заставляет новатора пересмотреть энтропийный выигрыш и на основе этого принять решение, либо о продолжении инновационных преобразований, либо об отказе от дальнейшего осуществления проекта с заменой на альтернативный проект или без замены. Фактором, побуждающим к отказу от проекта с сомнительными перспективами является запас энтропийной прочности, который определяется текущей рентабельностью, долей рынка и получаемой в результате этого прибылью, а также имеющимся запасом времени. Также, отказаться от осуществления проекта могут заставить внешние факторы, под влиянием которых уровень энтропии экономического агента резко повысится – например мировой экономический кризис.

Однако, здесь могут подключит ь ся дополнительные факторы энтропийного эффекта – научно-технический эффект от продолжения неудавшихся НИОКР, легкость переключения с одной инновационной альтернативы на другую, влияние отказа от проекта на имидж организации и др., которые могут перевесить чашу весов в пользу продолжения проекта. То есть трехмерная система координат в данном случае не является закрытой. К трем основным факторам (осям координат) можно добавить и другие, главное, чтобы, во-первых, выдерживался принцип стандартизации единиц измерения и, во-вторых, вклад каждого фактора в энтропию системы был явным и численно выразимым. Что касается приведения значений разных факторов к единому знаменателю, то об этом автор писал в статье [11].

В конечном итоге на базе энтропийного подхода возможна постановка следующих задач моделирования инновационного поведения экономических субъектов:

1)      модель оптимизации инновационного портфеля для одной фирмы;

2)      простейшая имитационная модель конкуренции – две фирмы без возможности входа новых фирм;

3)      более сложная модель конкуренции – несколько фирм, возможность входа;

4)      изучение влияния институтов на инновационное поведение фирм – наличие кредита, патентной защиты, государственных НИОКР, венчурного капитала, технопарков.

Таким образом, использование в экономических исследованиях понятийного аппарата и методологии теории систем и термодинамики дает новые возможности для исследования процесса принятия инновационных решений, как одного из самых слабо поддающихся формализации процессов. В результате может быть построена качественно новая модель инновационного поведения экономических агентов, учитывающая в равной степени, без перекоса в пользу денежного, влияние на принятие инновационных решений всех факторов эффективности инновационного проекта. Предложенная модель показывает процесс выбора между собственными НИОКР и имитацией. Также эта модель позволяет учесть восприятие инноватором риска в зависимости от текущего состояния бизнеса.

 

Список использованных источников:

1.   Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Дж .Х оджсон : пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 464 с .

2.   Нельсон, Ричард Р. Эволюционная теория экономических изменений / Нельсон, Ричард Р., Уинтер , Сидней Дж. ; пер. с англ. – М.: Дело, 2002. – 536 с .

3.   Занг В.Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории / В.Б. Занг ; пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 335 с .

4.   Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуации в экономике и биз­несе: учеб . п особие / А.М. Дубров, Б.А. Лагоша , Е.Ю. Хрусталев; Под ред. Б.А. Лагоши . – М.: Финансы и статисти­ка, 2000. – 176 с .

5.   Новиков Д.А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы / Д.А.Новиков, А.А.Иващенко. – М.: КомКнига , 2006. – 332 с.

6.   Силкина Г.Ю. Моделирование динамики инновационных процессов [Электронный ресурс]: Дис . ...д-ра экон . наук /   Г.Ю. Силкина . – Н. Новгород, 2000. – 365 с .

7.   Н иколис Г.   Познание сложного . Введение / Г. Н иколис , И.Пригожин ; пер. с англ. – 2-е изд. , стереотип . – М.: Эдиториал УРСС, 2003. – 344 с.

8.   Исламутдинов В.Ф. Совершенствование методики оценки эффективности инновационных проектов / В.Ф. Исламутдинов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. – №3 .

9.   Исламутдинов В.Ф. Двухстадийная оптимизация выбора инновационных проектов / В.Ф. Исламутдинов // Сибирская финансовая школа. – 2010. – №1/78 (январь-февраль). – С. 111-115.

10.    Канеман Д .     Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения / Д . Канеман , П . Словик , А.Тверски ; пер. с англ. – Х.: Изд-во Институт прикладной психологии «Гуманитарный центр», 2005. – 632 с .

11.    Исламутдинов В.Ф. Универсальная методика оценки эффективности инноваций / В.Ф. Исламутдинов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – №4. – С.137-140.