Д.т.н. Яговкин Н.Г., Боярова Н.Н.

Самарский государственный технический университет, Российская Федерация

Использование вероятностно-статистических критериев для определения стратегии действий в условиях экономического кризиса

 

В условиях экономического кризиса большую роль играет выработка рациональной стратегии действий и принятия обоснованных управленческих решений [1]. Зачастую действия организаций становятся стереотипными и неэффективными. Примером является сокращение расходов, особенно на персонал и маркетинг. В результате таких «антикризисных» мер, зачастую некому становится работать, а клиенты потеряны, что негативно сказывается на бизнесе.

Так как число факторов, влияющих на развитие ситуации, велико и не всегда имеется достоверная информация об их параметрах, чаще всего невозможно спрогнозировать сценарий, по которому развивается кризис и выработать стратегию адекватных действий. В этих условиях для ее определения предлагается использовать вероятностно-статистических критерии [2]. На рисунке приведен пример применения вероятных стратегий действий в условиях экономического кризиса.

 

Рис. 1. Пример применения вероятных стратегий действий в условиях экономического кризиса

 

Действия ведутся с текущего момента времени 1 до момента времени 5. При этом может быть принято одно из четырех решений … , результатом которого будет одна из стратегий действий C1…C4. По оси ординат на рисунке отложены количественные значения оценки принятой стратегии … на каждый момент времени в условных единицах. В качестве этих оценок целесообразно использовать величину риска в условных единицах, определяемую возможными финансовыми и другими потерями. При стратегии C1 риск достигнет величины   только при наиболее благоприятных внешних условиях для реализации этой стратегии . Если ситуация сложилась благоприятной для стратегии C4 ( ), а выбрана стратегия C1, то величина риска возрастет.

Если ввести понятие оценочного функционала , то ситуация принятия решения это матрица, элементами   которой являются количественные оценки принятого решения   при условии, что среда находится в состоянии :

.

(1)

Здесь   – множество решений, определяющих выбор стратегии действий ;

  множество состояний среды, которая может находиться в одном из состояний ;

  – количественные оценки принятого решения (риск) в случае выбора стратегии K при условии того, что внешняя среда находится в состоянии J .

Вероятностно-статистические критерии для оценки матрицы (1) позволяют предприятию определить наилучшие стратегии действий в условиях кризиса.

Если возможно оценить распределение вероятностей   на массиве состояний , заданными множествами   и , используется критерий Байеса, суть которого сводится к максимизации математического ожидания оценочного функционала и связана с преобразованием формул априорных вероятностей в апостериорные вероятности. По этому критерию оптимальным считается такое решение , для которого максимум математического ожидания достигает наибольшего из возможных значений.

, .

(2)

Величина B является байесовым значением оценочного функционала для решения .

В случае если ориентироваться на наихудшие условия и необходимо выбирать ту стратегию, при которой потери будут минимальными (минимизация риска при принятии ошибочного решения является критическим), используется критерий Вальда, обеспечивающий принятие решения , удовлетворяющее условию

.

(3)

Оптимальным в этом случае будет решение , для которого

(4)

при условии , где задаются   и .

Критерий Савиджа – это критерий минимаксного риска (критерий наименьших сожалений). Он рекомендует выбирать ту стратегию, при которой риск сводится к наименьшему значению в самой неблагоприятной ситуации, то есть минимуму максимального риска .

Оптимальное решение   в этом случае должно удовлетворять условию

,

(5)

а оценочный функционал выражен в форме «сожалений или риска» при ограничениях вида

для всех , ,

(6)

где   – число значений оценочного функционала,

  – разность между выигрышем, который получился бы, если бы была известна стратегия противника, и выигрышем, полученным без знания стратегии противника.

Предпочтение при выборе критерия отдается в зависимости от ожидаемых последствий от кризиса, минимизации материальных затрат и других факторов оптимизации (например, необходимо снизить риск даже при маловероятном, но наихудшем состоянии внешней среды).

Применение вероятностно-статистических критериев для определения стратегии действий в условиях кризиса позволяет производить научно-обоснованное стратегическое планирование мероприятий и минимизировать возможный уровень риска. В настоящее время методика проходит апробацию в системе ОАО «Самаранефтегаз».

 

С писок используемых источников:

1. Боярова Н.Н. Методы управления подготовкой и компетенция персонала / Н.Н. Боярова, Н.Г. Яговкин, А.И. Бузуев. – О.: Современные технологии управления, 2012. – С. 62–78.

2. Батищев В.И. Методология поддержки принятия решений при управлении интегративными крупномасштабными производственными системами / В.И. Батищев, Н.Г. Яговкин. – Самара: Российская Академия наук, Самарский научный центр, 2008. – 288 с.