К. э. н. Аббасова Ш. А., к. э. н. Оруджева М. Ш., к. э. н. Оруджева Т. В.
Бакинский Государственный Университет, г. Баку, Республика Азербайджан
ВЫБОР АВТОРЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ АЗЕРБАЙДЖАНА
Статья посвящена выбору и построению авторегрессионной
модели для прогнозирования объема иностранных инвестиций,
вложенных в экономику Азербайджана за период 2000–2010-е годы.
Статистические характеристики, полученные с помощью
программы Eviews показывают, что данная модель адекватна
и может быть использована для прогноза.
Kлючевые слова: иностранные инвестиции, прогнозирование, авторегрессионная модель, стационарность.
Нефтяные ресурсы Азербайджана стали определяющим фактором в экономическом развитии страны и благодаря данному ресурсу Азербайджан одним из первых республик бывшего СССР стал включаться в интеграционные процессы. Историческим прорывом Азербайджана на мировые рынки было подписание нефтяного контракта в 1994 году. Именно благодаря нефтяной стратегии страна решила проблемы выживания и развития. В начале 90-х годов нефтяной фактор был единственным экономически привлекательным ресурсом, с которым страна могла выйти на мировые рынки. Совпадение интересов Азербайджана с интересами Западных стран и крупных ТНК позволило стране создать современную инфраструктуру добычи и транспортировки нефти. На данном этапе привлечение иностранных инвестиций в экономику страны являлось важным условием дальнейшего развития Азербайджанской Республики.
Сравнивая темпы роста инвестиции по направлениям, следует отметить, что за 2000–2010 годы инвестиции в финансовый кредит опережали темп роста иностранных инвестиций в целом и возросли в 12,9 раз [1]. Объем инвестиции в нефтяную промышленность и иностранные фирмы и совместные предприятия был ниже общего роста инвестиций и возрос соответственно в 5,4 раз и 5,6 раза. Единственной сократившейся статьей иностранных инвестиций является нефтяной бонус, размер которого сократился с 2003 до 2010 года на 96,6%. Для прогнозирования объема иностранных инвестиций в экономику Азербайджана целесообразно использовать авторегрессионные модели типа АR ( p ) [2].
Сравнительный анализ статистических характеристик авторегрессионных моделей разного порядка показал, что наилучшие результаты имеет модель AR (2) с использованием фактора времени:
где
,
,
– значения объема иностранных инвестиций в текущий ( t ), предыдущий ( t-1 ) и соответственно ( t-2 ) периоды;
показатель времени, принимающий значения
1, 2,…, 11
за период 2000–2010 годы.
Следует отметить, что оптимальный порядок
p
модели
можно определить с помощью коррелограммы . По значению частной функции автокорреляции РАС, заданной в таблице коррелограммы определяется оптимальный порядок
р
авторегрессионной модели
т[2]. Так первое значение
, соответствует первому порядку модели, второе
, а поскольку третье значение, равное – 0,039, близко к нулю, то остановиться следует на втором порядке модели, т.е. оптимально построение авторегрессинной модели
. Таким образом на основе данных об объеме иностранных инвестиций за период 2000–2010 годы с применением программы Eviews получены следующее уравнение авторегрессии [3]:
Cтатистические характеристики построенной модели, заданные в таблице, показывают, что модель адекватна. Для проверки авторегрессионых моделей на наличие автокорреляции в остатках используется LM-тест Бройща – Годфри . В результате применения этого теста получаем значение критерия « Obs * R-squared » и значимость его вероятности, равную 0,066884. Поскольку она превышает 0,05, то принимается гипотеза об отсутствии автокорреляции в остатках.
Для проверки стационарности остатков применяем тест Дики-Фуллера [4]. Полученное значение
при уровне значимости 0,05 меньше критического значения -3,694851. Значит принимается гипотеза о стационарности остатков. О нормальном распределении остатков свидетельствует значение
, превышающее значение 0,05, а также их график.
Полученные статистические характеристики параметров модели доказывают адекватность модели и возможность ее использования для прогноза объема иностранных инвестиций. Программа Eviews позволила получить график и значения прогнозных значений до 2014-го года.
Результаты прогноза дают возможность разработать инвестиционную стратегию, определить приоритетные направления в инвестиционной сфере и предусмотреть методы их реализации.
Список использованных источников:
1. Электронный ресурс. – Режим доступа : http:// www . azstat . org
2. Доугерти К. Введение в эконометрику / К. Доугерти . – М.: ИНФРА-М, 2004 . – 240 с.
3. Молчанов И. Н. Компьютерный практикум по начальному курсу эконометрики (реализация на Eviews ) / И. Н. Молчанов, И. А. Герасимова . – Ростов н/Д: Рост . гос . экон . ун-т, 2001. – 58 с.
4.Турунцева Н. Ю. Анализ временных рядов в Eviews / Н. Ю . Турунцева . – 2003.