К. е. н. Коробчук Т. І.

Луцький національний технічний університет, Україна

МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Моделювання як метод дослідження застосовується при розробці достатньо складних управлінських рішень і є побудовою моделей або системи моделей досліджуваного об’єкта для його вивчення. Дослідження моделей об’єктів дозволяє уточнити особливості та характеристики явища, що вивчається. Використання моделей об’єктів дозволяє проводити активні експерименти, які неможливі з самим об’єктом. Проте, часто при прийнятті рішень в умовах невизначеності буває недоцільно розраховувати конкретні фінансові показники (для цього просто може не бути даних), а оцінити який з можливих варіантів дій є найкращим.

Проблемами прийняття та реалізації управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності займались такі зарубіжні та вітчизняні вчені як:
С. Бір, Ф. Найт , А. І. Бланк, Г. Саймон та ін. Методи прийняття рішень в умовах невизначеності досліджували Є. С. Кундишева , Л. В. Попова, І.А. Маслова,
Н. І. Машина. Якісний аналіз та кількісну оцінку ризику функціонування організацій (установ) вивчали І.Т. Балабанова , Я.Г. Берсуцький , Д. Дерлоу .

При розробці моделі прийняття рішення необхідно враховувати її структуру: мета (ціль), альтернативні стратегії, стан зовнішнього середовища, фактор часу.

Будь-яке рішення визначається поставленою метою, критерієм оптимальності або системою цілей. А вони, в свою чергу, повинні містити пріоритетні співвідношення, що показуватимуть відносну інтенсивність досягнення цільових функцій.

Альтернативні стратегії, або очікувані варіанти дій дають можливість вибору оптимального рішення серед всіх можливих. Частковим випадком є вибір одиничного рішення при порівнянні дій лише з одною альтернативою.

Стан зовнішнього середовища – це сукупність зовнішніх факторів та їх майбутній розвиток, що характеризуються невизначеністю. Часто ця невизначеність пов’язана не зі свідомими діями, а з нашою непоінформованістю про середовище, в якому треба приймати рішення.

Фактор часу є невід’ємним атрибутом моделі прийняття рішень, оскільки важливими є не лише терміни вибору оптимального варіанту, а й кількість кроків та періодів цього процесу.

Таким чином, враховуючи вищесказане, ми пропонуємо формалізовану схему процесу прийняття рішення в умовах невизначеності:

, (1)

де F – моделювання та діагностика проблемної ситуації; B – система обмежень (умови, в яких треба прийняти рішення); Z – мета, або множина цілей, яких треба досягти; T – фактор часу; X – множина допустимих рішень; W – система переваг оцінювача; Q – критерій вибору прийнятого рішення.

Методи прийняття рішень в умовах невизначеності є універсальними та вимагають коректної постановки задачі. Виділимо найбільш поширені.

Платіжна матриця – один з методів статистичної теорії рішень, полягає в тому, що оцінювач сам повинен встановити, яка стратегія найбільш сприятиме досягненню цілей. Особливістю цього методу є обмежена кількість варіантів стратегії та невизначеність результату.

Метод теорії корисності ґрунтується на припущенні, що якщо переваги людей по відношенню до певних ситуацій задовольняють ряд аксіом, то їх поведінка може розглядатись як максимізація очікуваної корисності.

Метод теорії проспектів передбачає ймовірнісний кінцевий результат. На жаль, цей метод не вирішує проблем, що виникають при вивченні поведінки людей в задачах прийняття рішення.

Метод аналізу ієрархій спирається на багатокритеріальну характеристику проблеми та використовує дерево критеріїв, що підкреслює його наочність.

Евристичні методи поділяють на: метод компенсації (для попарного порівняння альтернатив), метод зваженої суми оцінок критеріїв (для бальної оцінки кожної альтернативи) [1, с. 36].

Для вибору оптимального рішення в умовах невизначеності необхідно керуватись певними критеріями, тому виділимо основні з них [2]:

1) критерій Вальда ( максимін ) передбачає вибір саме такої альтернативи, яка із всіх несприятливих варіантів розвитку подій набуває найбільшого з мінімальних значень (значення ефективності краще зі всіх гірших). Ним користуються суб’єкти, не схильні ризикувати в принципі;

2) правило максимакс полягає у виборі альтернативи, яка із всіх сприятливих ситуацій розвитку подій має найбільше з максимальних значень (значення ефективності краще з кращих). Використовується суб’єктами, схильними до ризику;

3) критерій Гурвіца – це взаємодія правил максимакса та максиміна шляхом зв’язування максимуму мінімальних значень альтернатив. Використовується суб’єктами, які хочуть максимально точно ідентифікувати ступінь своїх конкретних ризикових переваг шляхом задання значення альфа-коефіцієнта;

4) критерій Севіджа передбачає вибір альтернативи, яка мінімізує величину максимальних втрат по кожному з можливих рішень і використовується суб’єктами, не схильними до ризику.

Таким чином, використання вищезгаданих методів та критеріїв в практичній діяльності дозволить підвищити ефективність прийняття рішень за рахунок використання наукового підходу, системної орієнтації на основі сучасних інформаційних технологій інтелектуальної обробки даних.

Список використаних джерел:

1. Кундышева Е. С. Экономико-математическое моделирование / Е. С. Кундышева . – М.: Дашков и Ко , 2010. – 424 с.

2. Бланк И. А. Принятие решений в условиях неопределенности [ Електронний ресурс] / И. А. Бланк. – Режим доступу: http://www.elitarium.ru/2010/06/29/prinjatie_reshenijj_ neopredelennost.html