Беляєва О. О.
Закарпатський державний університет, м. Ужгород, Україна
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ ПОРТФЕЛЯМИ БАНКІВ У КРАЇНАХ ЦСЄ
Серед основних причин зростання кредитування у країнах ЦСЄ протягом останніх років вчені виділяють прихід на кредитні ринки іноземних інвесторів та посилення конкуренції, зростання попиту на кредити, що супроводжувалося стабілізацією доходів та зниженням кредитних ставок внаслідок зростання конкуренції, зростання довіри економічних суб’єктів до банківської системи, надлишкову ліквідність тощо. Таке зростання кредитування у країнах ЦСЄ (табл. 1), на думку деяких вчених, є результатом нормального «поглиблення фінансового ринку» в міру просування країн ЦСЄ до розвиненої економіки та інтеграції у європейське співтовариство. Таке зростання кредитування, на їх думку, може поглинатися за рахунок попиту на грошові кошти, не призводячи до значних макроекономічних наслідків.
Таблиця 1. Темпи приросту сукупних кредитних портфелів банків
в країнах Центральної та східної Європи протягом 2004–2011 рр., %
Країна |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Польща |
20% |
12% |
26% |
41% |
19% |
12% |
13% |
3% |
Угорщина |
28% |
16% |
19% |
17% |
14% |
-4% |
3% |
-11% |
Чехія |
30% |
17% |
26% |
30% |
15% |
3% |
9% |
3% |
Словаччина |
19% |
27% |
31% |
27% |
29% |
1% |
5% |
10% |
Словенія |
19% |
21% |
31% |
26% |
18% |
8% |
0% |
-2% |
Примітки: узагальнено автором на основі даних [1–8].
Про наявність проблем на ринку кредитування в країнах ЦСЄ свідчили і високі (понад 20% на рік) темпи приросту сукупного кредитного портфеля банків, стрімке зростання відношення обсягів кредитування до ВВП, 5% рівень безнадійної кредитної заборгованості в активах банківської системи (табл. 2), 10% рівень простроченої заборгованості в сукупному кредитному портфелі банків, адже всі ці чинники іноземні фахівці відносять до індикаторів раннього попередження банківських криз.
Таблиця 2. Частка безнадійної кредитної заборгованості
в сукупних кредитних портфелях банків країн ЦСЄ у 2000–2011 рр., %
Країна |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Польща |
14,9 |
11,0 |
7,4 |
5,2 |
4,5 |
8,0 |
8,8 |
8,4 |
Словаччина |
2,6 |
5,0 |
3,2 |
2,5 |
2,5 |
5,3 |
5,8 |
5,8 |
Словенія |
3,0 |
2,5 |
2,5 |
1,8 |
1,8 |
2,3 |
3,6 |
3,9 |
Угорщина |
2,7 |
2,3 |
2,6 |
2,3 |
3,0 |
6,7 |
9,7 |
10,4 |
Чехія |
4,0 |
3,9 |
3,6 |
2,7 |
3,2 |
5,2 |
6,2 |
5,6 |
Єврозона |
2,5 |
2,3 |
2,5 |
1,8 |
2,5 |
3,6 |
4,4 |
5,2 |
Примітки: [9].
У 2000 р. більша частина кредитних ресурсів банків була спрямована на видачу кредитів підприємствам. Зокрема, в Угорщині у 2000 р. частка кредитів суб’єктам господарювання у сукупному кредитному портфелі перевищувала 82% [1, с. 19]. У Словаччині, Словенії та Чехії у зазначений період частка цих кредитів становить близько 70% кредитного портфеля, натомість частка кредитів домогосподарствам була досить низькою. Зокрема в Угорщині, Чехії та Словаччині вона становила близько 11–16%. Дещо більшою вона була у Словенії – 26%. У Польщі на той час частка кредитів підприємствам у сукупному кредитному портфелі практично урівноважувалась з часткою кредитів наданих домогосподарствам.
Зокрема, чітко простежується зростання питомої ваги в кредитних портфелях кредитів, наданих домогосподарствам. Для порівняння в Польщі питома вага кредитів, наданих домогосподарствам, у сукупному кредитному портфелі у 2011 р. у порівнянні з 2000 р. зросла більше, як у 2 рази. При цьому частка кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зменшилась в середньому приблизно на 27%. В Польщі та Словенії вага кредитів приватним підприємствам в сукупному кредитному портфелі майже не змінилась. В Угорщині, Чехії та Словаччині вона зменшилась майже у 2 рази, при цьому питома вага кредитів домогосподарствам у сукупному кредитному портфелі за цей же період зросла в 3–4 рази.
Таким чином, на кредитних ринках країн ЦСЄ процес «фінансового поглиблення» сприяв швидкому зростанню обсягів кредитних портфелів банків, основу яких на сьогоднішній день становлять кредити, надані домогосподарствам. Досить динамічно протягом останніх років розвивалися іпотечне та споживче кредитування. У країнах ЦСЄ відбувається покращення якості кредитних портфелів комерційних банків за рахунок диверсифікації, зростання забезпеченості кредитів, зниження частки кредитів в іноземній валюті тощо. Однак висока залежність кредитних ринків від зовнішніх джерел фінансування є істотним ризиком подальшого розвитку економік цих країн, оскільки питання поведінки материнських банків стосовно своїх дочірніх установ за несприятливих обставин залишається відкритим. Крім того, швидкі темпи зростання кредитування, а особливо в іноземній валюті, несли значні загрози для фінансових ринків та для економік цих країн загалом.
Список використаних джерел:
1. CEE Banking Sector Report / RZB Group. – Raiffeisen Centrobank AG, Vienna. – 2004. – 76 р.
2. CEE Banking Sector Report / RZB Group. – Raiffeisen Centrobank AG, Vienna. – October, 2005. – 80 р.
3. CEE Banking Sector Report / RZB Group. – Raiffeisen Centrobank AG, Vienna. – September, 2006. – 80 р.
4. CEE Banking Sector Report / RZB Group. – Raiffeisen Centrobank AG, Vienna. – October, 2007. – 88 р.
5. CEE Banking Sector Report / RZB Group. – Raiffeisen Centrobank AG, Vienna. – September, 2008. – 88 р.
6. CEE Banking Sector Report / RZB Group. – Raiffeisen Centrobank AG, Vienna. – 2009. – Р. 76.
7. CEE Banking Sector Report / RZB Group. – Raiffeisen Centrobank AG, Vienna. – September, 2010. – 80 р.
8. CEE Banking Sector Report / RZB Group. – Raiffeisen Centrobank AG, Vienna. – October, 2011. – Р. 84.
9. IMF World Economic Outlook Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx