ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

Для банківських установ України питання ефективного управління ліквідністю є на сьогодні одним з найбільш актуальних. Такі фактори, як відсутність достатньої кількості платоспроможних позичальників, альтернативних кредитуванню напрямів інвестування коштів, недостатній рівень довіри населення до банківської системи, ставлять перед українськими банками надзвичайно складні завдання. У цій ситуації питання управління ліквідністю є життєво важливим для ефективної діяльності банківської системи в цілому. При цьому не слід забувати, що втрата банком своєї ліквідності може стати причиною втрати коштів або навіть банкрутства значної кількості його клієнтів. Це робить банківську ліквідність проблемою не лише економічного, але й суспільного значення.

Вважається, що ліквідність банківської системи є її динамічним станом, який забезпечує своєчасність, повноту і безперервність виконання усіх грошових зобов’язань банківської системи та достатність коштів відповідно до потреб розвитку економіки. Банківська ліквідність, як динамічний стан, характеризується постійними змінами [ 2 ].

Рис. 1. Стан та динаміка ліквідності по банківській системі України

В сучасних умовах в цілому по банківській системі України спостерігається значне перевищення показників ліквідності над нормативними значеннями (рис. 1). Зниження показника миттєвої ліквідності протягом всього аналізованого періоду свідчить про зменшення обсягів коштів банків на коррахунках і в той же час зростання попиту на кредити рефінансування НБУ.

Узагальнюючи різні погляди щодо чинників, які впливають на ліквідність банку, можемо класифікувати їх на внутрішні та зовнішні (табл. 1).

Таблиця 1. Чинники, що впливають на ліквідність банку

Зовнішні чинники

Внутрішні чинники

– загальний стан і розвиток економіки країни (рівень інфляції, динаміка ВВП, фінансові результати діяльності підприємств, доходи і заощадження населення, розвиток ринку ЦП, банківська конкуренція тощо);

– стан світової економіки;

– політична ситуація;

– соціальні чинники;

– політика НБУ;

– особливості регіонального розвитку економіки

– кваліфікація і досвід управлінського персоналу банку;

– фінансовий стан і розмір банку;

– структура і динаміка клієнтської бази;

– структура і динаміка активів та пасивів банку;

– рівень організації банківського менеджменту і маркетингу;

– якість кредитного портфелю та портфелю цінних паперів

На відміну від внутрішніх чинників, зовнішні є неконтрольованими зі сторони банків. Через це особливої уваги набуває аналіз і прогнозування впливу зовнішніх чинників.

Значно впливає на ліквідність банків загальний стан та розвиток економіки країни. Нестабільний і послаблений стан економіки спричиняє недовіру клієнтів та інвесторів до банківської системи. Це призводить до відтоку депозитів з банків, погіршення якості кредитного портфелю і послаблення ліквідності.

Нерівномірність регіонального розвитку економіки обумовлює необхідність прогнозування грошових потоків залежно від територіального розташування структурних підрозділів банку.

Від коливань попиту населення та суб’єктів господарювання на депозити та кредити залежать обсяги банківських операцій, що безпосередньо впливає на ліквідність банку. Наявність інфляційних очікувань і рівень інфляції визначають стратегічні напрями банківської політики. В першу чергу, це стосується оцінки строковості залучених коштів та збільшення обсягів довгострокових кредитів, адже рівень інфляції впливає на розмір процентних ставок [ 2 ].

На окрему увагу останнім часом заслуговує вплив політичної ситуації на ті чи інші явища, включаючи банківський сектор і ліквідність банків зокрема. Нестабільна політична ситуація призводить до постійної зміни законодавства, вимог до банків, частого перегляду податків. Це майже унеможливлює планування банківської політики, створює додаткові перешкоди в управлінні ліквідністю банків.

На нашу думку, варто також виділити соціальні чинники, до яких віднесено середній рівень доходів, витрат і заощаджень населення, прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату, обсяги соціальних виплат населенню тощо. Соціальні чинники обумовлюють бажання і спроможність населення користуватись банківськими послугами. Так, збільшення заощаджень фізичних осіб сприяє зростанню пропозиції ліквідних коштів.

Варто зауважити, що одним з найбільш вагомих зовнішніх чинників, що впливають на ліквідність банку, є політика Національного банку України, що здійснюється через систему державного нагляду і регулювання діяльності банків. Національний банк встановлює і контролює обов’язкові нормативи ліквідності для банків, надає кредити для підтримки ліквідності, впливає на функціонування міжбанківського ринку, встановлюючи обов’язкові резерви банків, регулюючи загальну грошову масу, рівень інфляції та стан валютного ринку.

Поряд із зовнішніми чинниками, на ліквідність банку впливають внутрішні чинники. Від репутації, розміру, фінансового стану, кількості клієнтів значною мірою залежать можливості банку щодо залучення депозитів, налагодження зв’язків з партнерами та інвесторами, що впливає на якість і структуру активів і пасивів.

Необхідною умовою збільшення обсягу клієнтів банку є кваліфікація і досвід персоналу, що також впливає на якість банківських послуг і підвищує імідж банку. Рівень кваліфікації персоналу характеризується відповідними навичками і знаннями персоналу, що визначає практичні можливості банку щодо впровадження банківської політики. Отже, ефективність діяльності банку, його конкурентоспроможність значною мірою залежать від компетенції банківських працівників приймати відповідні рішення щодо управління ліквідністю банку.

Банки повинні постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх зобов’язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів, забезпечувати потрібне співвідношення між власними та залученими коштами, формувати оптимальну структуру активів із збільшенням частки високоякісних активів з прийнятним рівнем кредитного ризику для виконання правомірних вимог вкладників, кредиторів і всіх інших клієнтів [ 4 ].

3. Серпенінова Ю. С. Чинники, що впливають на ліквідність банку / Ю. С. Серпенінова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2009. – Вип. 24. – С. 354–359.

4. Олещенко Л. Г. Сучасний стан та проблеми ліквідності банківської системи України / Л. Г. Олещенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2213