К. е. н. Аксьонова Л. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

По ризиках банківська система України є однією з самих проблемних в світі. Серед основних фахівці виділяють дуже високий рівень проблемних кредитів, низьку якість активів, низьке зростання кредитування реального сектора економіки через майже повну відсутність надійних позичальників, висока вірогідність втрати капіталізації банків із-за можливої сильної девальвації гривни. На сьогодні, в наявності три основні ризики. Перший пов'язаний з наростанням проблемних кредитів. Другий – з валютною політикою Національного банку і ситуацією на валютному ринку; і третій – з можливістю подальшого виходу іноземного капіталу з банківського сектора [1].

Стійке зростання ліквідності банківської системи і наступальна кредитна політика в умовах невизначеності глобальної і локальної ситуації збільшує ризики неплатоспроможності клієнтів, отже, неповернення кредитів. Посилення негативних тенденцій сталося також унаслідок політики НБУ, яка направлена на необхідність « кредитувати витрати уряду на тлі подорожчання зовнішніх позик і фактичного зриву переговорів з МВФ, в результаті якого банки завантажують свій баланс ненадійними ОВДП», і так як Україна, як держава, має небезпеку дефолта [1]. Вибірковість держпідтримки банків також сприяє підвищенню ризиків банківської системи. Зважаючи на зниження ВВП, збільшення бюджетного дефіциту, посилення тиску на курс гривни, ризики банківської системи надалі можуть збільшуватися.

В сучасних нестабільних умовах управління ризиками є одним із фундаментальних напрямів банківського менеджменту. Спеціалісти банківського ризик-менеджменту свідчать, що ефективна система ризик-менеджменту здатна не тільки забезпечити стабільність банківської установи, а і підвищити конкурентоспроможність банку в сучасному ринковому середовищі. Дослідження та вдосконалення методики виявлення та управління ризиками в банку є важливою науковою та практичною проблемою, від позитивного рішення якої залежить стан економіки в цілому.

Але у вітчизняній банківській практиці сформувалися погляди, згідно яких розробка та впровадження сучасних методів управління банківськими ризиками розглядається як внутрішня справа кожного банку, а комплексні наукові дослідження вказаної складної проблеми з урахуванням особливостей банків різної спеціалізації майже відсутні. Не заперечуючи необхідності врахування специфіки конкретного банку при побудові системи ризик-менеджменту, все ж слід визнати той очевидний факт, що не кожна банківська установа може розв’язати це складне завдання власними силами [2]. В Україні, зважаючи на складну політичну ситуацію, ризики банків зросли, оскільки економічна нестабільність, вплив міжнародних фінансових ринків, динаміка макроекономічних показників призвели до значного відпливу депозитів, звуження внутрішніх грошових ринків і нестійкості валютного курсу. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s відносить банківський сектор України до групи 10 (найслабкіша група) по рівню рисок галузей і країн ( Banking Industry Country Risk Assessment – BICRA), і оцінює долю проблемних кредитів в банківському секторі в 40 % сукупного об'єму кредитів [3].

Сьогодні ризики найвищі для середніх і невеликих банків, які часто володіють слабкою інфраструктурою управління ризиками та високою залежністю від короткострокового фінансування. В умовах фінансової кризи банківським установам необхідна державна допомога.

Кредитна потужність банківського сектора України порівняно з іншими державами достатньо велика завдяки високій частці іноземної участі. Проте це означає, що на українському фінансовому ринку більше організацій, які мають недостатньо впевнену підтримку акціонерів. Через це відчувається вразливість банків до вкрай нестійкої ситуації в економіці [4].

При гострій фінансовій нестабільності загроза валютного ризику особливо відчутна через значну частку кредитів, виданих в іноземній валюті. Для середніх і малих банків наслідки коливань валютних курсів можуть бути руйнівними, в той час як великі системні банки мають можливість додаткового доходу від цих коливань за умови продуманих дій.

Найпоширенішими методами зниження та уникнення ризиків є диверсифікація, лімітування, хеджування та резервування. Українські банки досить плідно переймають досвід у західних колег та впроваджують його, але на сьогодні, зважаючи на погіршення економічної ситуації в країні, цього не достатньо.

Слід погодитись зі спеціалістами, які вважають, що для ефективного управління банківськими ризиками сьогодні необхідно запровадити: моніторинг усіх видів ризиків, кваліфікований менеджмент, поліпшення методів розрахунку резервів на покриття можливих збитків, ефективну систему використання інформації, удосконалення і реалізація правової бази [2].

В складних умовах банківської кризи важливо не допустити відпливу ресурсів з банківської сфери, акумулювати готівкові кошти та активно використовувати можливість вигідних операцій з торгівлі валютою і цінними паперами, доцільно вжити всіх можливих заходів для підвищення довіри з боку іноземних і вітчизняних інвесторів, а також розробити програми реструктуризації банків залежно від характеру проблеми.

Тому, зважаючи на вище зазначене, важливим шляхом оптимізації банківських ризиків є системи страхування депозитів. Необхідно швидко розробляти і запроваджувати в банківську практику ефективні програми страхування, які будуть гарантією надійності, збільшать довіру клієнтів та забезпечать дієву систему управління ризиками.

В цілому, увесь комплекс заходів буде надійним захистом як для банку так і його клієнтів від ризиків нестабільності в банківській системі.

Список використаних джерел:

1.              Ратувухери Т. Какие главные риски сегодня имеются в украинской банковской системе ? України [Електронний ресурс] / Т. Ратувухери . – Режим доступу : http://www. minfin.com.ua / blogs / discuss /38341

2.              Прасолова С. Проблеми оцінки та управління процентним ризиком комерційних банків: актуальні аспекти / С. Прасолова // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 9. – С. 36–39.

3.              Банки Украины отнесли к группе самых слабых по уровню рисков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economics.unian.net

4.              Світова фінансова криза і можливі наслідки для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ua.glavred.info