К. е. н. Котковський В. С.

Криворізький економічний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет», Україна

ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ   ПОЗИЧАЛЬНИКІВ

За роки незалежності вітчизняні банки накопичили певний досвід у сфері кредитування суб’єктів господарювання. В одних банках ця робота опановувалася самостійно, інші – запроваджували та адаптували кращі світові практики. Незважаючи на певні досягнення на цьому шляху, платоспроможний попит на банківські кредити з боку підприємницьких структур залишається у значній мірі незадоволеним. При цьому в банків залишається значний потенціал зростання обсягів цього виду кредитування за умови забезпечення допустимого рівня ризиків.

Дослідженню питань щодо інноваційних інструментів оцінки кредитоспроможності позичальників банківських установ присвячено багато вітчизняних наукових праць. Ця проблема набула широкого висвітлення у працях В. В. Вітлінського , О. В. Дзюблюка , С. Б. Єгоричевої , А. М. Мороза, О. Пернарівського та інші.

Інноваційні підходи спостерігаються в сучасних умовах розвитку банківського кредитування та у питаннях управління ризиками й оцінки кредитоспроможності позичальників. Адже, як справедливо зазначає автор [1], об’єктивна необхідність розробки і запровадження інновацій обумовлена тим, що вони виступають основним механізмом підтримання рентабельності всієї діяльності банку.

Наприкінці минулого століття зарубіжні банки, використовуючи комп’ютерні моделі оціни кредитоспроможності у галузі споживчого кредитування, почали застосовувати експертний підхід, який включав [2]:

–        методи кредитних скорингів ;

–        використання штучного інтелекту;

–        широко застосовувані ліміти за овердрафтом.

Кредитним скорингом називається швидка, точна, об’єктивна та стійка процедура оцінки кредитного ризику, що має наукове підґрунтя. Скоринг завжди являє собою ту чи іншу математичну модель, яка співвідносить рівень кредитного ризику (імовірність дефолту позичальника) з множиною різноманітних параметрів, що характеризують позичальника – фізичну або юридичну особу. Кожна з таких моделей вибудовується за індивідуальним алгоритмом, використовує свій набір факторів, що характеризують ризик, пов’язаний з кредитуванням позичальника, а її результатом є порогове значення оцінки, яке й дозволяє поділяти позичальників на «поганих» і «хороших» [3].

Використання кредитної скорингової системи в банках дозволяє: збільшити дохідність кредитних продуктів; зменшити період прийняття рішень – як правило, до 1–2 днів; збільшити конкурентоспроможність банку; запровадити більш об’єктивний моніторинг якості позик для позичальників; підвищити продуктивність роботи кредитних менеджерів; удосконалити процес ціноутворення на кредитні продукту у відповідності до ризиків, що виникають у конкретних позичальників.

Використання інтелектуальних інформаційних технологій надає можливість швидкого прогнозування можливих ризиків кредитування, оскільки найбільш важлива складова процесу аналізу ризику виконується в автоматизованому режимі. Отже, аналіз ризиків кредитування з використанням інтелектуальних інформаційних технологій призведе до отримання більш достовірного результату прогнозування ризику кредитування клієнта та дозволить прийняти ефективне управлінське рішення щодо надання йому кредиту [4].

Кредитування у формі овердрафту – один з видів короткострокового (до одного року) кредитування у формі відновлюваної кредитної лінії, яка надається клієнту в межах встановленого ліміту шляхом оплати його платіжних документів з поточного рахунку за відсутності на ньому залишку. Використовується клієнтом для покриття тимчасового розриву в обігу грошових коштів, збільшення обігових коштів на оплату послуг та товарів у зв’язку з ростом бізнесу, фінансування непередбачених витрат.

Ліміт овердрафту визначається, виходячи з потреб клієнта у проведенні поточних платежів, та встановлюється залежно від специфіки його діяльності, стабільності та обсягів грошових надходжень на рахунки у банку (до 60 % від середньомісячних чистих надходжень на поточні рахунки). Отже, метою встановлення ліміту кредитування будемо вважати забезпечення оптимального рівня ризиків та прискорення прийняття рішень щодо окремих кредитних операцій в межах встановленого ліміту [5].

Таким чином, важливим аспектом проведення оцінки кредитоспроможності позичальника є оптимізація складу наявної на сьогодні великої кількості різнорідних інноваційних інструментів.

Список використаних джерел:

1.              Муханов А. С. Банковское кредитование инновационного развития малого бизнеса [Електронний ресурс] / А. С.  Муханов . – Режим доступу: http://www/dissercat.com

2.              Долбнєва Д. В. Взаємовплив банків та підприємств у контексті банківського кредитування в Україні / Д. В. Долбнєва // Вісник ЗНУ. Економічні науки. – 2013. – № 1 (17). – С. 179–187.

3.              Кредитование физических лиц [Електронний ресурс] / Технологии анализа данных . – Режим доступу: http://www.basegroup.ru

4.              Ярцева О. І. Аналіз ризиків кредитування з використанням методів контролінгу [Електронний ресурс] / О. І. Ярцева . – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua

5.              Нагребельна В. І. Теорія та практика визначення ліміту кредитування у формі овердрафт [Електронний ресурс] / В. І. Нагребельна . – Режим доступу: http://www.rusnauka.com