WEB-ресурс научно-практических конференций

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИРОСТУ ДЕПОЗИТІВ ТА КОШТІВ НА ВИМОГУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Кот О.В.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Банк є відкритою системою, що постійно взаємодіє з окремими елементами зовнішнього середовища, а тому прогноз майбутнього стану цього середовища є основною та необхідною умовою ефективного здійснення стратегічного управління в банку. В даному випадку прогнозування є спеціальним науково-практичним дослідженням, що здійснюється для визначення перспектив розвитку банківського сектора, і являє собою спробу надати майбутньому визначеності з різним ступенем ймовірності. Основна мета такого прогнозу ? виявити у зовнішньому середовищі можливі вигоди та ризики для банку, а також створити надійні підстави для планування власної майбутньої поведінки.

З метою прогнозування приросту депозитів та коштів на вимогу у банківській системі, побудуємо економетричну модель залежності зобов’язань банків за коштами фізичних осіб від наявних доходів населення, скориставшись методом Ейткена (узагальненим методом найменших квадратів) [ 1, с.159-193 ] . Задача зводиться до того, щоб передбачити значення залежних змінних Y та Z для заданого вектора X . Ідентифікуємо змінні цієї економетричної моделі (табл. 1 ):

Таблиця 1 . Змінні економетричної моделі для розрахунку прогнозу приросту депозитів та коштів на вимогу фізичних осіб у банках

*     За даними Держкомстату та Національного банку України [ 2 ].

**   Прогноз приросту коштів у банках згідно наведених далі розрахунків.

x _t ? наявні доходи населення у період t (пояснювальна змінна); y _t ? приріст коштів на вимогу фіз. осіб у банках в період t (залежна змінна);

z _t ? приріст депозитів фізичних осіб у банках в період t (залежна змінна); звідси    Y _t = f (x _t , u _t ) , Z _t = f (x _t , u _t ) , де u _t ? стохастична складова.

Специфікуємо економетричну модель у лінійній формі:

Система рівнянь для оцінки параметрів моделі на основі методу Ейткена записується так: , де

? ? вектор оцінок параметрів економетричної моделі;

Х ? матриця пояснювальних змінних;

Х ^Т ? матриця, транспонована до матриці Х ;

S ^?1 ? матриця, обернена до матриці кореляції залишків S ;

Y ? вектор залежних змінних.

Звідси .

Отже, щоб оцінити параметри моделі на основі методу Ейткена, треба сформувати матрицю S . Матриця S для нашої моделі матиме вигляд:

Щоб сформувати матрицю S , необхідно визначити величину r , яка характеризує взаємозв’язок між послідовними членами ряду залишків. Для обчислення r використовується циклічний коефіцієнт кореляції:

,         , де

u _t ? величина залишків у період t ;

n ? число спостережень;

m ? кількість незалежних змінних;

(m+1)/n ? величина зміщення.

;   ; ;

; ;

;                                    

; ;   ; .

Таким чином, економетрична модель приросту коштів на вимогу фізичних осіб у банках має вигляд:

де r ? коефіцієнт коваріації залишків,

? _n ? залишки за моделлю для t = 6.

Для обчислення прогнозу приросту коштів на вимогу фізичних осіб на 2007, 2008 та 2009 роки, підставимо у побудовану модель прогнозний рівень наявних доходів населення у відповідні роки:

Аналогічним чином побудована економетрична модель приросту строкових депозитів фізичних осіб у банках України має вигляд:

Висновки. Отже, зазначимо: період стихійного, без прогнозу, функціонування банків в Україні закінчився. Умовою їх виживання, а тим більше довгострокового успішного розвитку, може бути лише стратегічне управління та прогнозування. Використання запропонованої економетричної моделі прогнозування приросту депозитів та коштів на вимогу у банківській системі дозволить банкам прогнозувати та планувати надходження і використання фінансових ресурсів протягом планового періоду, розробити всебічно обґрунтований фінансовий план діяльності, підвищити загальну ефективність діяльності банку. Прогнозування майбутніх параметрів банківської системи дає вигідні переваги банківським менеджерам, оскільки дозволяє оцінити майбутні перспективи росту з математичної та статистичної точок зору.

Список використаних джерел:

1. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. ? 2-ге вид., доп. та перероб. ? К.: КНЕУ, 2000. ? 296 с.

2. Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб // Бюлетень Національного банку України. ? 2007. ? №3. ? С. 149 .