WEB-ресурс научно-практических конференций

Чухіль О. Ю.

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ КРИЗИ

Проблема оптимального співвідношення ризику й доходу є однією з ключових у фінансовій і виробничій діяльності суб'єктів ринкових відносин.

Можна впевнено сказати, що банківська діяльність є найбільш ризиковою через те, що банки оперують не лише власними коштами, але й вкладеннями своїх клієнтів [1].

Ризики для українських банків дуже зросли, оскільки світова криза фінансових ринків, погіршення макроекономічних показників і політична невизначеність призвели до відпливу депозитів, звуження внутрішніх грошових ринків і нестійкості валютного курсу. В умовах ринкової кризи суспільство перш за все зацікавлено у стабілізації банківського сектору.

В Україні ризики найвищі для середніх і невеликих банків, які часто володіють слабкою інфраструктурою управління ризиками та високою залежністю від короткострокового фінансування. В умовах фінансової кризи банківським установам необхідна державна допомога. Проте державні органи забезпечують підтримку лише великих банків, що складають основу банківської системи, середні і малі банки (які здебільшого належать власникам усередині країни) залишаються вразливими.

Кредитна потужність банківського сектора України порівняно з іншими державами СНД достатньо велика завдяки високій частці іноземної участі. Проте це означає, що на українському фінансовому ринку більше організацій, які мають недостатньо впевнену підтримку акціонерів. Через це відчувається вразливість банків до вкрай нестійкої ситуації в економіці [3].

При гострій фінансовій нестабільності загроза валютного ризику особливо відчутна через значну частку кредитів, виданих в іноземній валюті (51% станом на серпень 2008 року). Для середніх і малих банків наслідки коливань валютних курсів можуть бути руйнівними, а великі системні банки мають можливість додаткового доходу від цих коливань за умови продуманих дій.

Вимоги банків за кредитами, наданими в економіку України, станом на серпень 2008 року складали 547838 млн. грн. З них короткострокові - 178074 млн. грн., довгострокові – 369763 млн. грн. При цьому для банків існує проблема недостатності довгострокових ресурсів. Довгострокові зобов'язання банків в національній валюті за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, станом на серпень 2008 року склали 100903 млн. грн., в іноземній валюті – 56844 млн. грн. [2 ]. Це вказує на значимість кредитного ризику для банків, важливість зокрема котроткострокових ризиків.

Найпоширенішими методами зниження та уникнення ризиків є диверсифікація, лімітування, хеджування та резервування. Українські банки досить плідно переймають досвід у західних колег та впроваджують його.

Отже, для успішного управління банківськими ризиками необхідно забезпечити : постійний моніторинг ризиків, запобігання прийняття неконтрольованих рішень, удосконалення методики розрахунку резервів на покриття можливих збитків, ефективну систему використання інформації, поліпшення правових умов [1].

В складних умовах банківської кризи важливо не допустити відпливу ресурсів з банківської сфери, акумулювати готівкові кошти та активно використовувати можливість вигідних операцій з торгівлі валютою і цінними паперами, вжити всіх можливих заходів для підвищення довіри з боку іноземних і вітчизняних інвесторів, а також розробити програми реструктуризації банків залежно від характеру проблеми.

Також відбуваються зміни щодо розміру відшкодування коштів за вкладами. Кілька разів вносилися пропозиції збільшити суму відшкодування, і 31 жовтня 2008 року в Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» були внесені зміни, сьогодні максимальний розмір відшкодування коштів за вкладими складає 150000 грн. Такі дії уряду мають на меті зберегти довіру вкладників до банківської системи та поновити приплив коштів. Забезпечення відшкодування клштів за вкладами є дієвим способом протистояти руйнівному впливу фінансових ризиків.

Одним із шляхів оптимізації банківських ризиків є також страхування депозитів. Програми страхування сьогодні активно розробляються і впроваджуються в банківську практику. Представники державної влади і фінансової системи вбачають у програмах страхування важливий елемент протистояння банківській кризі. Це стане гарантією надійності внесків для клієнтів.

Література

1. Прасолова С. Проблеми оцінки та управління процентним ризиком комерційних банків: актуальні аспекти [ Текст ] // Вісник Національного банку України - 2007. - №9. – С. 36-39.

2. Грошова і банківська статистика [ Електронний ресурс]. - Режим доступа : http://www.bank.gov.ua/Statist/index.htm 07.10.2008р.

3. Світова фінансова криза і можливі наслідки для України [ Електронний ресурс ] . – Режим доступа : http://ua.glavred.info / 0 3. 10.2008р.