WEB-ресурс научно-практических конференций

К.е.н. Єрмошенко А.М.

Київський національний торговельно-економічний університет

РИЗИКИ ВЗАЄМОДІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ СТРАХОВОГО І БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРІВ

Функціонування фінансових установ піддається впливу зовнішнього і внутрішнього середовища, одним із проявів чого є відповідні ризики і загрози. В контексті взаємодії страхових організацій і банків в частині забезпечення довгострокового ефективного співробітництва для обох установ, зменшення ймовірності негативного впливу різного роду ризиків на їхнє партнерство, особливої уваги заслуговують наступні ризики: ризик ліквідності, операційний ризик і кредитний ризик.

Актуальність зазначеної теми підтверджується тим, що одним із чинників розгортання світової фінансової кризи стали неефективні внутрішні системи управління ризиками більшості фінансових установ, а також неспроможність уповноважених органів нагляду за фінансовими ринками адекватно оцінювати існуючі ризики у фінансовому секторі економіки.

Ризик ліквідності для банку і для страхової компанії має нерівнозначну вагомість. Якщо для банківських установ ліквідність, тобто спроможність перетворення активів у форму, яка дозволяє покрити зобов’язання, є одним із головних аспектів забезпечення платоспроможності, то для страхової організації першочергове значення мають всі ризики, пов’язані із процесом андерайтингу.

Крім того, для страховика ризик ліквідності виражається в неспроможності реалізації активів у конкретний проміжок часу або їхнього продажу за цінами, нижче ринкових.

Щодо операційного ризику слід зазначити, що з ускладненням характеру операцій страхових компаній і банківських установ змінюється сама його природа. Наприклад, із появою новітніх інформаційних технологій використання комп’ютерів у операційній діяльності фінансових установ, значно знизився обсяг суб’єктивних помилок, однак, підвищилась кількість загроз технічного характеру: поламки інтегрованих інформаційних систем, виходи з ладу обладнання і т.п.

За аналогією, широкомасштабні операції злиття/об’єднання і утворення величезних фінансових конгломератів або інших форм об’єднань на фінансових ринках світу, започаткували нові ризики, що напряму пов’язані з процесом інтеграції. Зазначені події, в свою чергу, спонукали до розвитку такого напрямку управління ризиками фінансових установ, як операційних ризик-менеджмент.

Що ж стосується кредитного ризику, то на сьогоднішній день він залишається важливим чинником погіршення фінансової безпеки банківських установ і страховиків через низькі стандарти до оцінки кредитоспроможності позичальників і контрагентів (банків-партнерів, перестрахувальних організацій, страхових організацій-партнерів, страхових посередників тощо), недостатність ефективного управління кредитним портфелем фінансових установ.

Кредитний ризик має більшу значущість для банківських установ через характер здійснюваних ними операцій, однак, не втрачає актуальності для страховиків в контексті трансферу ризиків перестраховикам, співробітництва із страховими посередниками і асистанськими компаніями, винуватцями страхових подій в частині отримання регресу.

Основною метою кредитного ризик-менеджменту виступає максимізація доходів фінансових установ від кредитних операцій (для банків) і співробітництва з контрагентами (для банків і страховиків) через систему прогнозування, оцінки та нейтралізації наслідків впливу кредитних ризиків на фінансовий стан.

Кредитний ризик вимагає застосування особливих підходів в частині андеррайтингу і інвестування коштів страхових резервів для страховиків. Зазначене завдання ускладнюється при повній інтеграції страхової компанії і банку у формі створення фінансового об’єднання, оскільки культура і характер управління кредитними ризиками в них є різною. Оптимальним вирішенням цієї проблеми є розробка загальної системи ризик-менеджменту фінансового об’єднання, що має специфіку для кожного її учасника в залежності від характеру надаваних ними фінансових послуг.

Висновки. Системи управління ризиками на сучасному етапі співробітництва страхового сектору і банківської сфери мають бути адаптованими до умов функціонування у підвищеному конкурентному середовищі.

В контексті підвищення якості нагляду за взаємодією страхових організацій і банківських установ, уповноважені органи нагляду за фінансовими ринками повинні вживати заходів щодо розробки і вдосконалення правового поля в галузі існуючих і новітніх страхових послуг для підвищення рівня захисту споживачів фінансових послуг, зменшення загроз співробітництва страхового сектору і банківської сфери. Враховуючи курс України на європейську інтеграцію необхідно забезпечити відповідність вітчизняного законодавства і директив Європейського Союзу, що сприятиме підвищенню ефективності нагляду за фінансовим сектором, а також якості надання фінансових послуг.

Список літератури:

1. CEIOPS. Draft Answers to the European Commission on the “Second Wave” of Calls for the Advice in the Framework of Solvency II Project. – Consultation Paper 7. – 2005. - 71 p.

2. EU Banks’ Liquidity Stress Testing and Contingency Funding Plans. European Central Bank Publication.- November, 2008.- P.29-31.

3. Plintin G., Rochet J-C. When Insurers Go Bust: An Economic Analysis of the Role and Design of Prudential Regulation // Princeton University Press. – 2007. – 56 p.

4. Solvency II: Frequently Asked Questions. – 07/10/2007. – http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction .