WEB-ресурс научно-практических конференций

Приймак В.І . , Карчевська О.І.

Львівський національний університет імені І. Франка, Україна

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

Становлення ринку страхування життя в Україні та ведення страховими компаніями діяльності згідно з міжнародними стандартами зумовлює зростання вимог до їх фінансової надійності та здатності вистояти в жорсткій конкурентній боротьбі. Для визначення перспектив розвитку окремої компанії на ринку страхування життя, важливо зрозуміти загальну картину ринку та проаналізувати слабкі та сильні сторони конкурентів.

Метою даної роботи є здійснення класифікації компаній зі страхування життя (КСЖ), що працюють в Україні, та виділення характерних рис кожної групи. Для вирішення нашої задачі потрібно визначити основні показники, які б характеризували діяльність страхових компаній, та виділити класи компаній на основі спільних рис.

Аналізові показників фінансового стану страхової компанії присвячено роботи І.М. Кривцуна [1], А. Самойловського [2] та інших. Враховуючи наукові дослідження вчених та наявну інформаційну базу показників діяльності компаній зі страхування життя [3], сформовано набір коефіцієнтів, котрі характеризують страхову та інвестиційну діяльність цих фінансових інститутів. Опис вибраних співвідношень наведено в таблиці 1.

Поділ КСЖ на групи здійснено з використанням кластерного аналізу з допомогою статистичного пакету STATISTICA 6.0 . Методика проведення кластерного аналізу полягає у наступному: спершу потрібно визначити імовірну кількість кластерів шляхом побудови дерева відстаней та графіка списку об’єднання. На діаграмі дерева відстаней можна візуально розпізнати кількість кластерів та їх складові. Формально кількість кластерів визначають як різницю між загальною кількістю об’єктів і кількістю кроків, після якої спостерігається різкий стрибок відстані на діаграмі списку об’єднання.

Таблиця 1. Показники оцінки діяльності компаній зі страхування життя

Проведені дослідження за 2006–2010 рр. дали змогу виокремити дві основні групи компаній – сильні компанії-лідери та компанії, що розвиваються або мають тимчасові труднощі. Для прикладу, наведемо групування страховиків у 2010 році (табл. 2). Також в процесі аналізу для кожного року були такі одиничні компанії, котрі не могли бути віднесені до жодного із цих двох кластерів через значні відхилення одного чи декількох показників від усталених у кластері. В нашому випадку у 2010 р. це компанія “ Блакитний поліс ” , котра відзначається з-поміж інших дуже високим рівнем виплат (97.9%).

Характерними рисами першого кластеру є те, що середні премії та резерв на одного застрахованого є більші ніж середні значення по ринку. Також великим є відношення величини резервів (зобов’язань страховика) до активів (56.6% в середньому по кластеру). Це свідчить про міцні позиції компанії на ринку та про те, що компанія залучає на страхування ризики з великими страховими сумами. Середні виплати на одного застрахованого є також вищими, ніж у другій групі, однак рівень виплат (5.9%) через активну діяльність із залучення нових клієнтів (про що свідчить високе значення показника ділової активності – 0.3) може бути і нижчим. Про ефективність інвестиційної діяльності компаній цього кластеру свідчить високе значення показника прибутковості активів (0.05), не зважаючи на меншу частку власного капіталу (0.35) в активах та менше значення коефіцієнту забезпеченості власними коштами (0.74).

Таблиця 2. Структура визначених кластерів компаній зі страхування життя у 2010 р.

До другого кластеру віднесено компанії з нижчими показниками страхової діяльності. Зокрема меншим є відношення величини резервів до активів (середнє по кластеру становить 15.1%) (що може свідчити про незначну кількість укладених договорів або невеликі страхові суми), а також досить високим є рівень виплат (10.2%) (що говорить про низьку активність із залучення нових клієнтів та отримання премій). Також високі значення коефіцієнтів залежності від зовнішніх джерел фінансування (0.75) та забезпеченості власними коштами (7.31) досягаються за рахунок великих розмірів власного капіталу (64.3 млн. грн.) та порівняно невеликих величин активів (87.7 млн. грн.) та страхових резервів (13.6 млн. грн.).

Список використаних джерел:

1. Кривцун І.М. Аналіз показників фінансового стану регіональних страхових компаній / І.М. Кривцун // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2004. – №507. – С. 188–190.

2. Самойловський А. Зарядка для страхових умів, або обличчям до страхувальника / А. Самойловський // Страховий ринок України. – 2002. – С. 96–100.

3. Рейтинг компаний стахования жизни [ Электронный ресурс ]. – Режим доступа : http://forinsurer.com/ratings/life/