WEB-ресурс научно-практических конференций

К.е.н. Гордіца Т.М.

Київський національний економічний університет, Україна

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПОЯВУ ДЕПОЗИТНОГО РИЗИКУ З ТОЧКИ ЗОРУ БАНКУ

Ризик, як економічна категорія, завжди направлений на певну не можливість, яка призводить з одного боку до виникненні збитків, з іншого – на не до отримання доходів, які були заздалегідь очікувані, при чому його вплив розповсюджується як на окремо визначений банк, так і на його клієнтів. За класичними постулатами та методологією депозитний ризик з точки зору банківської системи розглядається в межах дослідження категорії ліквідності та дотримання певних нормативів. Таким чином, в загальноприйнятій класифікації депозитний ризик банку може бути структурований на наступні види ризиків:

· Ризик незбалансованої ліквідності, в результаті якого виникає втрата очікуваного доходу та або погіршення фінансового стану (банкрутства) банку завдяки:

а) відтоку або навпаки притоку ресурсів впродовж проведення не вірної політики ризик-менеджменту (операційно-технологічний ризик);

б) не збалансованої стратегії залучення та розміщення коштів;

в) впливу ринкового ризику в ракурсі валютного, процентного та цінового;

г) виникнення ризику репутації.

· Ризик трансформації, що виникає в результаті недооцінки стабільного залишку на депозитах до запитання (трансакційні рахунки) в процесах залучення їх в активні операції.

Проведений авторський аналіз депозитів домашніх господарств у розрізі регіонів, видів валюті строків погашення за 2008-2010 рр. в ракурсі розмежування поняття депозитного ризику банку з точки зору його макро рівня (банківської системи України) та мезо рівня (регіонального розподілу) показав, що виникли позитивні тенденції відновлення довіри фізичних осіб до банківської системи, не дивлячись на зменшення питомої ваги довгострокових внесків (більше 2-х років) у 2010 році порівняно із 2008 роком [1]. Крім того, залишки на поточних рахунках фізичних осіб мають тенденцію до зростання, саме простежується збільшення їх частки в загальному обсязі депозитних ресурсів: 2008 р. – 18,6%, 2009 р. – 26,7%, 2010 р. – 24,1%, що вказує на перевагу все ж таки страхувального мотиву в заощаджувальній поведінці вкладників [1]. Щодо мезо рівня, то аналіз динаміки залишків на депозитних рахунках фізичних осіб довів, що на сучасному етапі переважає саме ризик трансформації, тобто загальна тенденція зростання вкладів на поточних рахунках та вкладах фізичних осіб до 1 року по Україні чітко просліджується за всіма регіонах.

З іншого боку, причиною виникнення ризику, як показує аналіз досліджень різноманітних авторів [2; 3], є вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на рівень депозитного ризику з точки зору банку. На нашу думку, особливостями є наступне:

· Зовнішні контрольовані фактори впливу на появу депозитного ризику з точки зору банку на всіх його рівнях мають однаковий прояв через рівень довіри до банківського сектору;

· Зовнішні не контрольовані фактори впливу на появу депозитного ризику з точки зору банку на всіх рівнях мають однаковий прояв через наслідки макросередовища й форс-мажорні обставини, що призводять до не до отримання доходів та\або до банкрутства фізичної особи, і як результат провокують суттєвий відтік депозитних вкладів населення, і таким чином призводять до появи всіх рівнів банківської кризи, в тому числі й системної. Окремо потрібно врахувати вплив політичного та валютного ризиків, а також стосовно всієї банківської системи – змінив кон’юнктурі міжнародних ринків банківських ресурсів та обмеження з боку законодавства зарубіжної країни щодо участі іноземних банків на ринку банківських ресурсів України;

· Зовнішні частково контрольовані фактори впливу на появу депозитного ризику з точки зору банку на всіх рівнях мають однаковий прояв через суб’єктивні мотиви відносно розподілення доходів окремого індивіда й домогосподарства через зміни в ціновій та продуктові політиці банку, а також в політиці рефінансування НБУ стосовно його підтримки з урахуванням особливостей визначеного банку, регіону, банківської системи. Проте на макрорівні потрібно враховувати наявну можливість у залученні ресурсів ззовні у національну банківську систему, а також такі фактори, як рівень суверенного кредитного рейтингу держави, стабільності національної грошової одиниці, рівень інфляції та ринковий ризик тощо;

· Внутрішні – контрольовані, не контрольовані та частково контрольовані фактори впливу на появу депозитного ризику з точки зору банку мають на всіх рівнях однаковий прояв через, відповідно:

- політику залучення та утримання клієнтів – фізичних осіб, що залежить від державної політики стосовно розвитку національного ринку заощаджень. Проте потрібно врахувати й існуючу систему ризик-менеджменту на рівні окремо визначеного банку, його регіональної мережі, та контролю за її ефективним функціонуванням з боку НБУ;

- суб’єктивні мотиви фізичних осіб відносно розподілення доходів (заощаджувальна поведінка та життєвий цикл окремого індивіда та домогосподарства), що впливають на визначення частки стосовно банківських заощаджень;

- ступень фінансової обізнаності, лояльності та довіри існуючих та потенційних клієнтів – фізичних осіб на всіх рівнях, в тому числі й в національному масштабі.

Список використаних джерел:

1. Національний банк України. Депозити домашніх господарств у розрізі регіонів, видів валют і строків погашення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.bank.gov.ua

2. Кабешева А.М. Риск потери банковских вкладов: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00. 10 / А.М. Кабешева; Ивановский государственный химико-технологический университет. – Иваново, 2006.

3. Тітієвська О.В. Методологічні підходи до визначення факторів депозитних ризиків банку як об’єкта регулювання / О.В. Тітієвська// Економічний простір. – 2008. – № 13. – С.140-148.