WEB-ресурс научно-практических конференций

Кондрашов В.А.

Саратовский государственный социально-экономический университет, Российская Федерация

ОЦЕНКА РИСКА БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ

В условиях высокого уровня конкуренции на банковском рынке, снижения доходности традиционных операций, повышения требовательности клиентов существенное преимущество получают те кредитные организации, которые способны разрабатывать и внедрять новые технологии, модернизировать продуктовый ряд, разрабатывать альтернативные каналы обслуживания клиентов, то есть осуществлять инновационный процесс.

Неотъемлемой характеристикой категории банковских инноваций является неопределенность. Это приводит к тому, что внедрение инноваций порождает риск, который имеет специфическую природу. В экономической литературе нет единого подхода к определению риска инноваций. Существуют следующие трактовки данного понятия:

- вероятность неблагоприятного исхода при вложении сре дств в с оздание новых товаров, услуг и технологий;

- опасность нанесения предприятию ущерба в связи с реализацией инновационных мероприятий;

- деятельность, связанная с преодолением неопределенности при осуществлении инноваций;

- возможность неблагоприятного исхода инновационной деятельности или конкретного инновационного проекта.

Автором предложен подход к определению понятия риск банковских инноваций в широком и узком смыслах. В широком смысле это вероятность возникновения убытка или недополучения прибыли банком при внедрении новых либо улучшенных продуктов или услуг, технологий их предоставления либо новых или усовершенствованных бизнес-процессов, в той или иной форме повышающих эффективность деятельности банка. В узком смысле это вероятность отрицательного отклонения результата внедрения отдельно взятой банковской инновации от запланированного результата в силу неверных исходных данных либо изменения текущей ситуации.

Риск банковских инноваций порождается в результате влияния факторов риска на деятельность банка. Факторами риска являются предпосылки, увеличивающие вероятность или реальность наступления событий, которые могут оказать отклоняющее воздействие на ход реализации стратегии банка. Чтобы снизить негативное воздействие риска инноваций на банк, необходимо определить те факторы этого риска, к которым кредитная организация будет в наибольшей степени чувствительна, то есть произвести оценку данного риска.

Все методы оценки риска банковских инноваций можно разделить на качественные и количественные. Качественная оценка риска проводится преимущественно экспертными методами в условиях неопределенности и предполагает ранжирование факторов риска по их значимости с целью определения чувствительности банка к их воздействию. По мнению автора, наиболее удобным инструментом качественной оценки риска инноваций выступает карта этого вида риска. Ее можно представить в виде таблицы, в которой факторы риска ранжированы в порядке убывания индекса риска, присвоенного каждому отдельному фактору. Индекс риска зависит от двух составляющих: вероятности реализации того или иного фактора риска и суммы ущерба (он может выражаться в виде недополученной прибыли), который в таком случае получит банк. Величина ущерба и вероятность реализации того или иного фактора определяются на основе ретроспективных данных, накопленных в банке, статистики внешних организаций, а также экспертных суждений квалифицированных сотрудников. В целях унификации весь массив возможных величин вероятности факторов риска инноваций, а также ущерба от них разбивается на несколько диапазонов, каждому из которых присваивается ранг в виде целого числа в порядке возрастания. Таким образом, вероятности (либо величине ущерба), попавшей в диапазон i , будет соответствовать ранг i . Ущерб целесообразно измерять в виде относительного показателя – доли от собственных сре дств кр едитной организации. Индекс риска определяется как произведение ранга вероятности фактора риска на ранг потенциального ущерба от его реализации.

На современном этапе карта риска инноваций российского банка может быть представлена в виде, изображенном в табл. 1.

Таблица 1. Карта риска банковских инноваций

Количественная оценка риска банковских инноваций предполагает математическую оценку меры и степени риска. В качестве показателей оценки риска могут использоваться:

·        коэффициенты;

·        прогнозируемый размер потерь;

·        сценарии неблагоприятного развития событий.

Наиболее общим количественным показателем выступает коэффициент риска банковских инноваций К( р ), который представляет собой отношение максимально возможных убытков в ходе реализации инновационной деятельности к капиталу банка. Сумма максимальных потерь определяется на основе внешних и внутренних статистических данных о ранее понесенных убытках, а также вероятности наступления того или иного неблагоприятного сценария развития событий, определяемой на основе статистических методов и экспертных суждений. Банку, проводящему оценку риска инноваций, целесообразно установить верхний предел значения коэффициента К( р ), превышение которого будет оказывать существенное влияние на финансовую устойчивость кредитной организации.

Используя совокупность количественных и качественных методов оценки риска банковских инноваций, каждая кредитная организация сможет определить наиболее значимые для нее факторы риска банковских инноваций и оценить возможный совокупный ущерб.