ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З ПРОБЛЕМНИМИ БАНКАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты" (24-25 мая 2012г.)

К.е.н. Фурсова В.А., Кібіткіна Н.О.

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського « ХАІ », м. Харків, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З ПРОБЛЕМНИМИ БАНКАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Банківські кризи є закономірним явищем в динаміці розвитку економічної системи в цілому. Так, за період 1970–2007 рр. спеціалістами МВФ було ідентифіковано 124 банківські кризи у світі [1]. А з більшення кількості проблемних банків в умовах кризи є «звичним явищем» для багатьох країн світу. Тому своєчасне виявлення, оцінка, та ефективне управління проблемами банку є ключовими умовами успішного врегулювання криз та підвищення стійкості банківської системи.

Дослідження в цьому напрямку проводили такі вітчизняні та зарубіжні фахівці : К. Щек, С. Вольф О . Вовчак , І . Ковалишин , С . В . Міщенко , О .Є. Еркес та інші. Однак у сучасній економічній літературі і досі немає чіткого визначення поняття «проблемний банк», та взагалі відсутній механізм оцінювання фінансового стану проблемних банків.

Метою дослідження є систематизація існуючих підходів щодо визначення поняття «проблемний банк» та виявлення основних причин виникнення проблем банку в умовах кризи.

Аналіз вітчизняної літератури, а також світового досвіду органів банківського нагляду та регулювання у роботі з проблемним установами дозволяє виділити декілька підходів щодо визначення сутності «проблемний банк» (табл. 1). Г оловною відмінною ознакою проблемного банку від слабкого є необхідність державної допомоги. З метою подолання проблем банку важливим є оперативне виявлення ознак, а також причин проблемності банку. Проблемний банк доцільно поділити на: життєздатний банк, потенційно життєздатний банк та нежиттєздатний банк. Основні ознаки проблемного банку та причини виникнення проблем наведені на рис. 1.

Таблиця 1. Визначення поняття «проблемний банк»

Зміст визначення	Джерело
Проблемною визнається та установа, яка має виявлені фінансові, управлінські або операційні вади, які загрожують збереженню її фінансової життєздатності. Якщо банк має композитний рейтинг 4 або 5, то він автоматично включається до «списку проблемних банків».	Федеральна корпорація страхування вкладів ( FDIC )
« Troubled banks », коли у конкретної банківської установи частка непрацюючих кредитів у портфелі вище нормального рівня для аналогічних банків, а її чиста вартість є негативною, тобто зобов’язання перевищують активи.	Моер Л.
«Слабкий банк – це той банк, ліквідність або платоспроможність якого погіршилася або буде погіршуватися, якщо тільки не буде проведене значне поліпшення його фінансових ресурсів, профілю ризиків, напрямку стратегії бізнесу, потенціал управління ризиками та/або якість управління».	Базельський комітет з банківського нагляду
Проблемні банки – банки, які відповідають одному з нижче наведених параметрів: адекватність капіталу нижче на 1 процентний пункт встановлених нормативів або частка непрацюючих кредитів у портфелі становить 10% і більше, але не нижче 15%, або чисті збитки у фінансовому році, або припускалося порушення у попередній фінансовий рік та існує більш-менш тривале порушення нормативних показників частки готівкових резервів або ліквідності у поточному році.	Резервний банк Індії
Американський словник для інвесторів визначає ощадну асоціацію або ощадний банк як проблемний, якщо, по-перше, дана установа підпадає під особливий регулятивний контроль або обмеження, по-друге, його федеральний або місцевий регулятор відчуває особливу стурбованість як орган нагляду, і, по-третє, установа не виконує вимоги до рівня регулятивного капіталу та/або має композитний рейтинг 4 або 5.	Американський словник для інвесторів
Проблемний банк це такий банк, який на даний момент намагається отримати допомогу з боку національної схеми захисту установ.	Німецькі вчені К. Щек, С. Вольф
Проблемні банки – банки, які, ймовірно втратять ліцензію на операції внаслідок таких причин: у банку більше не має мінімального рівня сплаченого регулятивного капіталу у грошовій формі, що встановлює Національний банк; банк втратив довіру кредиторів щодо виконання своїх зобов’язань і тому нездатний гарантувати безпеку активів, які йому довірені; банк займається (або займався) нездоровою банківською практикою, що завдає шкоди його вкладникам та фінансовому становищу банку; банк є неплатоспроможним.	Центральний банк Грузії
Проблемним стає саме той банк, власники та менеджери якого виявляються нездатними (або не готовими) оздоровити банк, повернути його роботу у нормальне русло в межах визначеного регулятором часу. При цьому слід враховувати наявність системної кризи, коли більшість причин проблем у банках пов’язана з екзогенними факторами, на які керівники банку не можуть впливати (однак повинні підвищувати стійкість свого банку до зовнішніх потрясінь).	О.Є. Еркес
Ознаками проблемності банку є ті, що викладені НБУ в Положенні про застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства (п. 1.1.3) факти виникнення в банку некерованої ситуації.	Українські вчені Н. Швець П. Нікіфоров ,
Проблемний банк – це банк, який відчуває потенційну або реальну загрозу стану своєї ліквідності або платоспроможності.	Центр наукових досліджень НБУ

Розроблено авторами за даними [2; 3].

Рис. 1. Ознаки проблемного банку та причини виникнення проблем

(р озроблено авторами за даними [3])

Висновки. Банківський сектор України працює зі збитками третій рік поспіль у наслідку фінансово-економічної кризи 2008–2009 років. У 2009 році були отримані рекордні за 15 років збитки – 38,4 млрд. грн , у 2011 році збитки склали 7,7 млрд. грн. (рис. 2). Лідерами за збитками у 2011 р. є: Укрсиббанк , Укргазбанк , Родовид банк та Банк Форум. Незважаючи на те, що кількість збиткових банків щорічно зменшувалася : з 65 у 2009 р. до 35 банків у 2010 р., і з 35 до 31 банка у 2011 р., проте багато банківських установ мають збитки вже третій рік поспіль. За нашими підрахунками, загальна кількість банків, що мають збитки 3 роки поспіль склала 18, 2 роки – 7, 1 рік – 6 банківських установ. У зв’язку з цим своєчасне виявлення проблем та оцінювання фінансової стійкості банків є ключовими умовами ефективної роботи банківської системи у цілому.

Рис. 2. Результати діяльності банків України у 2006–2011 рр. (млн. грн )

(розроблено авторами за даними [4])

Як свідчить аналіз проведеної літератури існує два напрями роботи з банками [3] : вжиття оздоровчих ( коригуючих ) заходів щодо проблемних банків або закриття (реструктуризація) та ліквідація нежиттєздатних банків. Вжиття оздоровчих заходів є доцільним з метою подолання проблем банку. Дуже важливим у роботі з проблемними банками є залучення приватних інвесторів, натомість держава повинна виступати інвестором «останньої інстанції». У випадку неминучості неплатоспроможності банку необхідними є заходи щодо закриття та ліквідації банку.

Список використаних джерел:

1. Laeven , Luc . Systemic Banking Crises : A new Database / Luc Laeven , Valencia Fabian // International Monetary Found . – WP / 08/224. – 2008. – 78 p.

2. Еркес , О.Є. Критерії визначення проблемного банку / О.Є. Еркес // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 71–79 .

3. Міщенко В.І. Санаційний банк – « брідж-банк » як механізм роботи з нежиттєздатними банками: монографія / В.І. Міщенко, В.В. Крилова, М.В. Ніконова , В.П. Малюков , С.Г. Куліков ; Центр наукових досліджень Національного банку України. – К.: УБС НБУ, 2011. – 119 с.

4. Oсновнi показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.bank.gov.ua/control/uk/ publish / article ? art_id =3 6807& ca t_id =36798.

WEB-ресурс научно-практических конференций

Навигация

Наши конференции

Подписка